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Brechen "Delta" Zum Beispiel in Bezug auf Call-Optionen , ein Delta von 0.7 bedeutet, dass für jeden $ 1 der zugrunde liegenden Aktie erhöht, wird die Call-Option wird von $ 0,70 zu erhöhen. Put-Option Deltas , auf der anderen Seite , wird negativ sein , denn wie die zugrunde liegenden Wertpapiers steigt , wird der Wert der Option zu verringern. So eine Put-Option mit einem Delta von -0,7 wird von $ 0,70 für jeden $ 1 den Basispreiserhöhungen zu verringern. Als in - the-money Call-Option kurz vor dem Ablauf , wird es ein Delta von 1,00 zu nähern, und als ein in - the-money Put-Option kurz vor dem Ablauf , wird es ein Delta von -1,00 nähern.
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